La profession actuarielle est confrontée à un grand défi en assurance de dommages. Ne pouvant baser sa tarification sur les évènements passés, vu la recrudescence des dégâts d’eau, elle doit trouver de nouvelles façons de prévoir combien les catastrophes du futur couteront aux assureurs. L’Institut canadien des actuaires vient de recevoir un rapport commandé à la firme-conseil KPMG pour trouver des solutions à cet épineux problème.

L’Institut vient de compléter un vaste chantier avec la publication de nouvelles tables de mortalité destinées aux petits gestionnaires de régimes de retraite. Elle en attaque un nouveau avec la tarification de l’assurance des biens au Canada, a dit son président Jacques Lafrance, en entrevue au Journal de l’assurance.

Il y a quatre ans, le conseil d’administration de l’Institut s’est donné le mandat d’investir davantage dans la recherche pour mieux faire connaitre la profession actuarielle. Les dégâts d’eau et leur impact sur les manières de tarifer l’assurance habitation se sont rapidement imposés comme priorités de l’Institut vu leur importance croissante sur le métier d’assureur.

En se fiant à l’expérience pour prévoir l’avenir, les actuaires et les assureurs présumaient qu’aucun changement ne viendrait modifier le lien observé dans le passé. Les changements climatiques, le vieillissement, l’obsolescence des infrastructures et les changements de style de vie des Canadiens ont fait voler en éclats cette manière de voir les choses. Les anciens modèles de tarification des actuaires en assurance de dommages ne tenaient pas tout à fait compte du fait que les Canadiens vivraient en copropriété ou qu’ils aménageraient leurs sous-sols en lieu de détente.

Par ailleurs, les sinistres historiques n’étaient pas nécessairement compris dans les modèles de projection de risques des assureurs. Les libellés des contrats d’assurance ne reflètent pas toujours ces sinistres, car l’interprétation des inclusions ou des exclusions du contrat change au fil du temps. Autre facteur posant problème : les assureurs n’ont pas tous la même capacité de traiter les données qu’ils ont en main. Vu cette variation d’un assureur à l’autre, les actuaires chargés de la tarification du risque de dommages causés par l’eau en assurance habitation n’ont pas nécessairement tous accès à des données fiables et suffisantes.

« Nous devions voir si nous projetions le futur de façon adéquate, souligne Marc-Olivier Faulkner, président de la sous-commission de recherche en assurance de dommages de l’Institut, aussi présent à l’entrevue. Le rapport de KPMG nous a permis de bien élaborer les problèmes. On a aussi pu mettre en lumière certaines pistes de solution. Il faut maintenant faire des analyses plus poussées. Ce sera toutefois du côté quantitatif que ce sera plus problématique, vu l’absence de statistiques en assurance habitation. »

Le rapport indique en effet qu’il n’a pas été possible d’identifier une approche ou une méthode unique de quantification du risque de dommages causés par l’eau. L’Institut souligne toutefois qu’il suivra de près le développement du l’outil d’évaluation des risques des municipalités développé par le Bureau d’assurance du Canada. L’organisme a d’ailleurs revu et corrigé la section du rapport de KPMG portant sur cet outil.

« Au cours des dernières années, les actuaires ont déployé beaucoup d’efforts en assurance automobile; surtout en Ontario, mais aussi en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. On sent qu’il faut mettre plus d’efforts en assurance habitation », dit M. Faulkner.

La tâche sera toutefois plus ardue en habitation qu’en automobile. Ce segment ne compile pas de plan statistique, comme le fait le Groupement des assureurs automobiles (GAA) au Québec pour l’assurance auto. « Il faut composer avec ça, dit M. Faulkner. Chaque assureur innove de son côté. Toutefois, il n’y a pas de partage de données, étant donné la concurrence de marché. C’est donc difficile d’obtenir des données externes. On peut aller chercher certaines choses chez Statistique Canada. Il y a aussi les tests de solvabilité (stress tests), qui permettent de voir comment un assureur réagit dans une situation donnée. On va continuer à regarder le passé pour tarifier nos risques. Il faut se demander si cette méthode de tarification sera adéquate dans cinq ans. Il faut aller au-delà de ce qui se fait présentement. C’est un défi colossal. »

M. Lafrance précise que l’Institut ne veut pas se substituer aux assureurs ou au BAC. « Notre but est de travailler en partenariat avec l’industrie. C’est ce nous avons fait pour établir les tables de mortalité canadiennes pour les régimes de retraite. Nous travaillerons d’ailleurs avec une grande association américaine, la Society of Actuaries », dit-il.

Les inondations exclues

L’Institut n’a pas analysé l’impact des inondations sur la tarification des risques en assurance des biens, puisque ce risque n’est pas couvert au Canada, mais il pourrait un jour le mesurer.

« Nous n’avons pas voulu nous éparpiller pour commencer notre analyse. Peut-être nous attarderons-nous sur les inondations, dans le futur. La porte n’est pas fermée. Nous sommes en réflexion. Avec les inondations survenues en Alberta, en juin, on constate des interdépendances entre les dégâts d’eau et les inondations. Lors des crues survenues à Calgary, les assureurs se sont retrouvés avec un problème : il fallait déterminer s’il s’agissait d’un refoulement d’égout ou d’une inondation. On aura intérêt à regarder le tout », dit M. Faulkner.

Dans l’immédiat, l’Institut souhaite sonder ses membres pour voir s’ils sont satisfaits du rapport. L’Institut songe aussi à la possibilité de rédiger un guide de 10 à 15 pages pour que les actuaires puissent déjà intégrer certaines mesures dans leur pratique.

Pour mener son étude, KPMG a interrogé neuf assureurs, deux entreprises de modélisation des catastrophes, deux organismes de règlementation provinciaux, trois cabinets d’actuaires-conseils et deux organismes liés au secteur de l’assurance de dommages.